ट्रेडिंग जर्नल रखने के महत्व के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इसके बावजूद, ऐसा लगता है कि व्यापारी अभी भी मूल्य को कम आंकते हैं मूल्यांकन अपने स्वयं के प्रदर्शन के। आइए उन सबसे आवश्यक मीट्रिक पर ध्यान केंद्रित करें जिनके माध्यम से आपको अच्छी तरह से सोचना चाहिए।
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जीत का प्रतिशत
जीत प्रतिशत अवधारणा को समझने में आसान है। यह बताता है कि हमारे सभी लेन-देन में से कितने विजेता थे।
यह अनुमान लगाने के लिए कि आपका क्या है जीत का प्रतिशत आपको अपने द्वारा किए गए सभी लेनदेन की संख्या से जीतने वाले ट्रेडों की संख्या को विभाजित करना होगा।
जीत प्रतिशत = ट्रेडों / कुल ट्रेडों को जीतना
उदाहरण के लिए, यदि आपने 150 व्यापारिक पद खोले हैं और 84 लाभ के साथ समाप्त हुए हैं, तो आपका विन प्रतिशत 56% होगा।
84 / 150 56% =
जब आपके ट्रेडिंग सिस्टम की लाभप्रदता का आकलन करने की बात आती है तो विन प्रतिशत को अकेले नहीं माना जा सकता है। आप एक उच्च जीत प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने जीतने और खोने वाले ट्रेडों के औसत आकार के बारे में भी सोचना होगा। उदाहरण के लिए, आपकी ट्रेडिंग प्रणाली कम जीत प्रतिशत के बावजूद लाभदायक हो सकती है यदि आपका औसत जीतने वाला व्यापार औसत खोने वाले व्यापार की तुलना में बहुत बड़ा है। दूसरी ओर, जब आपका औसत जीतने वाला व्यापार औसत खोने वाले व्यापार की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो आपका सिस्टम उच्च जीत प्रतिशत के साथ भी लाभदायक नहीं हो सकता है।
जीत प्रतिशत आपके मूल्यांकन में शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है, लेकिन एक स्टैंड-अलोन संख्या के रूप में कभी नहीं।
उम्मीद
यह मीट्रिक औसत जीत और औसत हानि आकार के साथ औसत जीत प्रतिशत को जोड़ती है।
(विनिंग प्रतिशत x औसत जीत आकार) - (हार प्रतिशत प्रतिशत औसत हानि आकार) = प्रत्याशा
मान लें कि किसी की प्रणाली में 56% के स्तर पर एक विनिंग प्रतिशत है, 500 में एक औसत जीत आकार और 400 में एक औसत हानि का आकार। इसकी प्रत्याशा की गणना निम्नानुसार की जाएगी:
(.56 x 500) - (.44 x 400) = 280 - 176 = 104
प्रत्याशा कहती है कि प्रति व्यापार में अपेक्षित लाभ क्या है। $ 104 की प्रत्याशा इंगित करती है कि औसतन, इस तरह की प्रणाली को प्रति व्यापार लगभग $ 104 प्राप्त करना चाहिए। यह एक सकारात्मक उम्मीद है।
अब, निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें। एक व्यापारी की प्रणाली में 35% की विनिंग प्रतिशत, 450 की औसत जीत आकार और 400 की औसत हानि का आकार होता है।
(.35 x 450) - (.65 x 400) = 157,5 - 260 = - 102,5
यह एक नकारात्मक प्रत्याशा का एक उदाहरण है। यह बताता है कि ऐसी प्रणाली औसतन प्रति व्यापार $ 102,5 खोने का अनुमान है।
सबसे बड़ा हार व्यापार
सबसे बड़ा लॉस ट्रेड आपकी रणनीति से उत्पन्न सबसे बड़ी हानि की राशि है। इस मीट्रिक को कम रखा जाना चाहिए ताकि आपका शेष खाता सुरक्षित रहे। इस मीट्रिक को इसके पीछे के कारण के अर्थ में समझना महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक ट्रेडिंग जर्नल लिखना बहुत काम आता है। यह आपको अपने पिछले प्रदर्शन को संशोधित करने और सबसे बड़ी हानि की परिस्थितियों का विश्लेषण करने का अवसर देता है। अपने आप से पूछें कि क्या यह कुछ बाहरी या आंतरिक कारकों के कारण हुआ था। क्या यह कुछ ऐसा था जिस पर आपका नियंत्रण है? अगर भविष्य में ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे?
अधिकतम गिरावट
अधिकतम गिरावटअधिकतम नुक्सान एक चोटी से दूसरे शिखर के बनने से पहले गर्त के एक हिस्से से सबसे बड़ी गिरावट है। आप अधिकतम गणना नहीं कर सकते Drawdown एक नई चोटी के उठने से पहले।
कल्पना कीजिए कि एक व्यापारी के खाते में $ 10,000 हैं। समय के साथ, यह $ 12,000 तक बढ़ जाता है और फिर यह $ 8,000 तक गिर जाता है। अगला, यह $ 9,000 तक बढ़ जाता है और $ 7,000 तक गिर जाता है। अंत में, यह $ 15,000 तक पहुंच जाता है। उपरोक्त उदाहरण में अधिकतम ड्राडाउन क्या था?
एक नया शिखर होने से पहले सबसे कम निम्न $ 7,000 था। एक नई चोटी से पहले सबसे ऊंची चोटी $ 12,000 थी। अधिकतम गिरावट 58% थी।
७,००० / १२,००० = ५८%
लाभ कारक
लाभ कारकअंतिम मीट्रिक जो मैं यहां बताऊंगा, कुल जीत और कुल हार की मात्रा की तुलना करके ट्रेडिंग सिस्टम की लाभप्रदता का मूल्यांकन करता है।
सकल जीत कुल / सकल हार कुल = लाभ कारक
इसे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं।
एक वर्ष के दौरान, एक व्यापारी ने मुनाफे में $ 26,000 उत्पन्न किए हैं और उसने ट्रेडों में $ 15,500 खो दिए हैं। लाभ कारक 1.68 होगा।
26,000 / 15,500 = 1.68
प्रॉफिट फैक्टर जितना बड़ा होगा, उतना ही लाभदायक सिस्टम। यदि लाभ कारक 1 और 1.10 के बीच रहता है और लाभ कारक 1.40 और 1.41 के बीच होता है तो काफी अच्छा होता है, यदि लाभ कारक 2.00 से नीचे रहता है, तो एक व्यापार प्रणाली को लाभहीन माना जाता है। सबसे अच्छे सिस्टम 2.01 से ऊपर के लाभ कारक तक पहुँचते हैं।
सारांश
व्यापार जोखिम भरा है। लेकिन यह लाभदायक हो सकता है। आपको बस एक अच्छा विकास करना है व्यापार प्रणाली। ऐसा करने के लिए, आपको अपने कार्यों पर नज़र रखना चाहिए और अपने प्रदर्शन का नियमित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। इस लेख ने 5 ट्रेडिंग मेट्रिक्स का मुद्दा उठाया है जो एक विश्वसनीय ट्रेडिंग रणनीति बनाने में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, व्यापार कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप छिटपुट रूप से कर सकते हैं। यदि आप ट्रेडिंग के बारे में गंभीर हैं तो आपको इसमें अपना समय लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। न केवल मंच और वित्तीय साधनों के बारे में जानने के लिए, बल्कि भविष्य में आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आपकी पिछली गतिविधि के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए भी।
आप उच्च आय चाहते हैं!